Откройте торговый счёт

Торговля фьючерсами по всему миру
Откройте демо счёт

Виртуальная торговля фьючерсами без риска
 
   

Фьючерсы на нефть

Фьючерсы на нефть

фьючерсы на нефть

Обратная связь

Для записи на обучение торговле обращайтесь по телефону, емейлу, скайпу или заполните форму обратной связи и мы свяжемся с Вами.

Напишите нам

Секреты торговли  фьючерсами на валюту, золото, нефть...  Получать торговое сопровождение в режиме онлайн.

Котировки нефти в реальном времени

Предоставлено Investing.com

 

 торговля нефтью

 фьючерсы на нефть

 

Фьючерсный контракт на нефть - это соглашение на покупку или продажу определенного количества баррелей, установленного количества нефти по заранее определенной цене, на заранее определенную дату. Когда фьючерсы покупаются, подписывается виртуальный договор между покупателем и продавцом. Этот договор гарантируется маржином на счетах контрагентов, который покрывает определенный процент от общей стоимости контракта.

Таким образом фьючерсы на нефть - это стандартный  контракт на поставку или принятие строго определенного объема данного товара к определенной дате в будущем. 

Покупая или продавая фьючерсы на нефть, трейдеру не нужно думать о самом физическом товаре и он не имеет непосредственного контакта с ним. Трейдер думает о том, как заработать на разнице цены данного актива. Трейдер всегда погашает фьючерсный контракт к моменту его окончания.

Фьючерсы на нефть, как правило, являются финансовыми контрактами, поскольку контракт решается наличными деньгами, а не путем поставки товара. В этом проявляется первичная полезность фьючерсов на нефть, которая заключается в хеджировании от будущих колебаний спотовой цены. Хеджирование можно рассматривать как страховой полис, который частично защищает от больших колебаний цен на сырую нефть.

Коммерческие и производственные компании  которые имеют прямое отношение к добыче, переработке и транспортировке нефти и нефтепродуктов обычно и относятся к хеджерам. Они абсолютно не рискуют, когда приходят на фьючерсный рынок. Им все равно, падает или растет цена на нефть, их беспокоит только одно: гарантия их прибыли от физического товара. 

Фьючерсы на нефть являются частью семейства производных финансовых продуктов, поскольку их стоимость происходит от базового инструмента. Эти контракты стандартизированы по качеству, количеству и срокам расчетов.

Нефть добывается практически по всему  земному шару, но цена почти всей различной сырой нефти, которая добывается из земли, привязана либо к WTI, либо к Brent, они являются основными критериями. И Brent и нефть WTI считаются "легкими", что означает, что они имеют низкую плотность и имеют низкое содержание серы.

Для того, чтобы начать торговать фьючерсами  на нефть  откройте счет:

                                                 открыть счет

Для того, чтобы научиться торговать фьючерсами на нефть  напишите заявку и пройдите обучение:


                         обучение торговле


С этим типом нефти, легче производить бензин и дизельное топливо. Нет слишком большой разницы между качеством двух марок нефти, но WTI немножко светлее и имеет более низкое содержание серы чем нефть Brent. WTI также является той сырой нефтью, которая добывается в США, с точкой доставки в Cushing, Оклахома, в то время как Brent - это сырая нефть, основанная в Европе.

Таким образом, характерные для Соединенных Штатов характеристики спроса и предложения будут в большей степени влиять на цены на нефть марки WTI, чем на нефть марки Brent. В то же время, большинство стран мира использует Brent в качестве эталона, поэтому очень важно, чтобы мы знали, где торгуется цена на нефть Brent и ее отношения с WTI.

Торговля фьючерсами на сырую нефть началась в 1983 году на NYMEX. В настоящее время это наиболее сильно торгуемый в мире товар, а фьючерсный контракт NYMEX на сырую нефть-это самый ликвидный инструмент в мире для покупки и продажи сырой нефти. В торговле сырой нефтью есть вида неевпропейских контрактов, доступных для торговли. Это CL и QM e-miNY.

Спецификации для фьючерсных контрактов на нефть устанавливаются таким образом, чтобы участники рынка могли торговать ими единообразно. Каждый контракт охватывает 1000 баррелей, и сроки поставки доступны до девяти лет вперед. Основная активность на сырьевых фьючерсных рынках, как правило, сосредоточена на поставке нефти в течение следующих трех месяцев. Однако за последние пять лет активность значительно возросла для поставок в будущем, поскольку все больше инвесторов вкладывают деньги в товарные индексы.

Инвесторы и трейдеры, как правило, не заинтересованы в приобретении тысяч баррелей нефти. Многие трейдеры участвуют в фьючерсных рынках, никогда не имея дело с фактической физической поставкой. До тех пор, пока трейдер не закроет свою фьючерсную позицию до истечения срока действия контракта, он может  испытать те же финансовые прибыли и убытки, что и другие участники от ежедневного движения фьючерсных цен.

Однако для торговли фьючерсами на нефть необходимо создать маржинальный счет у брокера, который будет торговать фьючерсами. Для того, чтобы покрыть потенциальные потери, трейдер также должен поддерживать определенное количество средств на счете. Для фьючерсов на сырую нефть NYMEX текущие требования по поддержанию маржи варьируются от $ 2900 до $3400 в зависимости от даты контракта. Если потери на вашем маржинальном счете окажутся ниже этого уровня, вам придется пополнить счет, чтобы сохранить свою фьючерсную позицию.

Даже если вы никогда не торгуете фьючерсами самостоятельно, имейте в виду, что любые энергетические компании, в которые вы инвестируете, скорее всего, используют фьючерсы для своего собственного счета. Поэтому понимание того, как работают фьючерсы на нефть, может дать вам много понимания того, как цены акций компаний должны реагировать на изменение цен на нефть. Например, производитель, который уже продал фьючерсы на большую часть своего будущей добычи нефти, не должен сильно реагировать на изменение цен на нефть. Тем не менее, те, кто не участвует в фьючерсных рынках, в значительной степени неторопливы и могут видеть большую волатильность, когда цены на нефть резко меняются.

Таким образом фьючерсы на нефть являются неотъемлемой частью функционирования всей энергетической отрасли. Фьючерсные рынки могут быть рискованным местом для индивидуальных инвесторов и трейдеров, но энергетические компании, которые хорошо используют фьючерсы, часто могут увеличить свою прибыль или избежать потерь, которые трейдеры в конечном итоге могут понести.

Сегодня торговля фьючерсами на сырую нефть является одним из способов участия в мировом нефтяном рынке. Ежедневно по всему миру торгуют нефтью на миллиарды долларов, и, как было заявлено ранее, Нью-Йоркская Товарная Биржа (NYMEX) является центром торговли сырой нефтью и другими мировыми энергетическими продуктами. 

Существуют различные типы нефтяных фьючерсов, обрабатываемых Нью-Йоркской товарной биржей, и легкая сырая нефть WTI является самой ликвидной из всех контрактов на сырую нефть. Другие включают нефть Северного моря Brent, ECT сырой нефти Дубая.

Brokerfutures предлагает трейдерам и инвесторам фьючерсы на нефть и газ, а также фьючерсные контракты на следующие энергоресурсы: нефть марки Brent, нефть sweet oil, природный газ, мазут, бензин... всего 11 рынков по данной группе.


Торговля фьючерсами на нефть, газ и другими энергоресурсами привлекательна с той точки зрения, что цены на них довольно часто волатильны и при этом имеют высокую ликвидность. Нефть может быть очень волатильным рынком. Лучшее время дня для торговли фьючерсными контрактами на нефть - это дневная сессия. Дневная сессия может быть определена как 9 AM (EST) - 11:30 AM (EST). Если вы торгуете в течение этого периода времени, вы будете участвовать в трейдинге с большей частью ежедневного торгового объема. Основные новости могут произойти в одночасье и привести к резким колебаниям цен на нефть. То же самое может произойти в течение всего дня, будь то из-за экономического отчета или напряженности на Ближнем Востоке.

Напряженная ситуация с предложением может усилить движение цен. Причина, почему цены двигаются так быстро, заключается в том, что трейдеры, которые имеют короткие позиции на рынке, как правило, быстро их закрывают. Обычная тенденция заключается в том, что цены на нефть имеют резкий всплеск на фоне потрясений на Ближнем Востоке. Затем цены успокоятся и начнут снижаться, если мы не увидим явных доказательств серьезных сбоев в поставках. Определение этих волн покупки и продажи очень важны. 

По большей части, фьючерсы на нефть имеет тенденцию быть трендовым рынком. Существует, как правило, большой уклон в одну сторону или другую сторону. Торговля с трендовой стороны, безусловно, поможет улучшить ваши шансы на успех. Фьючерсы на нефть также имеют тенденцию застревать в длительных диапазонах после значительного движения. Если вы можете определить эти диапазоны, есть много возможностей, чтобы купить на нижнем уровне и продать на верхнем уровне тренда.

Стоимость доллара является основной составляющей в цене на нефть. Более высокий доллар окажет давление на цены на нефть. Более низкий доллар помогает поддерживать более высокие цены на нефть. Сырая нефть также имеет тенденцию тесно взаимодействовать с фондовым рынком. Растущая экономика и фондовый рынок, как правило, поддерживают более высокие цены на нефть. Однако, если цены на нефть будут слишком высокими, это может задушить экономику.

Сырая нефть является одним из любимых рынков фьючерсных дневных трейдеров. Рынок обычно очень хорошо реагирует на точки разворота и уровни поддержки и сопротивления.

Наша торговая стратегия позволяет получать высокую доходность от волатильных рынков и при этом эффективно управлять рисками.


Мы предлагаем довольно низкие залоговые стоимости для торгов внутри дня фьючерсами  на нефть и газ. Нужно только помнить, что при переходе торгов за пределы одного дня, ваш депозит должен соответствовать начальной залоговой стоимости (initial margin), которую назначает биржа, а не брокерская компания.

Фьючерсы на нефть марки WTI Sweet Oil (CL)

Торговля фьючерсами на Light Sweet Crude Oil проводится на биржах CME Globex, CME ClearPort, Open Outcry - торговля методом выкрикивания в так называемой биржевой яме (New York).
  • Размер контракта - 1,000 баррелей или около 132 тонн.
  • Котировка в долларах и центах США за баррель.
  • Торговые часы:  воскресенье-пятница 18:00-17:00 (17:00 - 4:00 Chicago Time/CT) с 60-минутным перерывом каждый день, начинающийся в 17:00 (16:00 CT)
  • Минимальное движение цены - $0.01 за баррель, что эквивалентно $10.00 за один контракт.
  • Торговля контрактами проводится на все месяцы
  • Торги фьючерсными контрактами на нефть по текущему месяцу заканчиваются за три рабочих дня перед началом нового контрактного месяца в первой половине торговой сессии.
Котировки и графики фьючерсов на нефть можно посмотреть, нажав в окне на товары.

Фьючерсы на нефть марки Brent

Нефть марки Brent - это легкая сырая нефть, которая, как считается, поставляется из Северного Моря. Brent является ведущим глобальным ценовым ориентиром для нефти Атлантического бассейна. Этот бренд используется для оценки двух третей мировой международной торговли по поставкам сырой нефти.

Нефть, которая поступает в Европу из Африки, Ближнего востока оценивается относительно марки Брент. Но нужно отметить, что основная часть Европы получает сегодня нефть из России. Марка Брент содержит приблизительно 0,37% серы и пригодная для производства бензина и средних дистилляторов. 
  • Нефть марки Брент торгуется в Лондоне на Межконтинентальной бирже ICE.
  • Торговля проходит по всем календарным месяцам в пределах последующих восьми лет.
  • Размер контракта - 1000 баррелей или около 132 тонн, или 42,000 галлонов.
Торговля фьючерсами на нефть Brent на ICE начинается с 04:00 в понедельник и заканчивается в 02:00 в субботу по MCK. Каждый день торговля закрывается на двухчасовой перерыв.

Минимальное движение цены $0.01 за баррель, что эквивалентно $10.00 за контракт.

Начальная залоговая стоимость $6,250.00. 

Залоговая стоимость для торгов внутри дня $2000.00.

Торговля фьючерсами на нефть E-mini Light Crude Oil - QM

Фьючерсными контрактами E-mini Crude Oil QM торгуют на биржах CME Globex, CME ClearPort, Open Outcry (New York). E-mini контракты были впервые запущены в 1997 г. для индекса S&P 500 и теперь доступны на широкий спектр индексов фондового рынка, товаров и валют. Сегодня на рынках торгуют около 44-х различных видов E-mini контрактов.

В целом E-mini контракты предоставляют трейдерам некоторые преимущества. Например, такие контракты часто имеют высокую ликвидность. Залоговая стоимость у них значительно меньше чем у полноценных контрактов.

  • Размер контракта - 500 баррелей.

  • Котировка в долларах и центах США за баррель.

  • Минимальное движение цены $0.025 за баррель, что эквивалентно $12.5 за контракт.

  • Контрактные месяцы - все.

Торги контрактами по текущему месяцу заканчиваются за три торговых дня до начала нового контрактного месяца.

Использование экономического календаря при торговле фьючерсами на нефть

При торговле фьючерсами нужно знать отчеты по запасам нефти в США, которые выпускаются еженедельно. Главный  отчет выходит по средам в 17:30 МСК. 
Но не каждую неделю. Когда есть праздник, отчет обычно задерживается до четверга. Для этой цели существует экономический календарь.  

Прогнозирование цен на нефть

Прогнозирование цен на нефть довольно трудное занятие. Это связано с тем, что цены на черное золото очень волатильны  и зависят от различных ситуаций. При прогнозировании аналитики используют временные инструменты.  Наиболее часто используются пять моделей:

  • Фьючерсные цены на нефть
  • Регрессионные структурные модели
  • Анализ временных рядов
  • Байесовской авторегрессии модели
  • Динамические стохастические графики общего равновесия

Фьючерсные цены на нефть

Центральные банки и Международный валютный фонд (МВФ) в основном используют нефтяные фьючерсы контрактные цены для своих прогнозов на будущее. Трейдеры устанавливают цены на фьючерсы по нефти, исходя  из двух факторов: спроса и предложения, а также рыночных настроений. Тем не менее, фьючерсные цены могут быть плохим предсказывающим фактором, потому что они, как правило, добавляют слишком много вариативности к текущей цене нефти. 

Регрессионные Структурные Модели

Статистическое компьютерное программирование вычисляет вероятности определенного поведения на цене нефти. Например, математики могут просчитать поведение среди членов ОПЕК, уровень запасов нефти, затраты на добычу нефти, уровня потребления. Регрессионные модели обладают высокой прогностической способностью, но аналитики могут не включить один или несколько факторов, или же ряд неожиданных переменных, которые могут привести к сбою в прогнозе и работе этих регрессионных моделей.

Байесовская Векторная Авторегрессионная Модель

Данная модель, основанная на регрессии, заключается в добавлении к расчетам вероятности воздействия некоторых прогнозируемых событий на нефть. Большинство современных экономистов любят использовать Байесовскую векторную авторегрессионную модель для прогнозирования цен на нефть, хотя в рабочем документе Международного валютного фонда за 2015 год было отмечено, что эти модели работают лучше всего, когда они используются на максимальном 18-месячном горизонте и когда вставляется меньшее количество прогностических переменных. Эти модели точно предсказывали цены на нефть в 2008-2009 и 2014-2015 годах. 

Модель временных рядов

Некоторые аналитики используют модели временных рядов. К примеру, такие как модели экспоненциального сглаживания и авторегрессионные модели. Эти модели анализируют историю нефти в различные моменты времени, чтобы извлечь значимую статистику и предсказать будущие значения, основанные на ранее наблюдаемых значениях. Анализ временных рядов иногда приводит к ошибкам, но обычно дает более точные результаты, когда аналитики применяют его к более коротким периодам времени.

Динамическая Стохастическая Модель Общего Равновесия

Данную модель использует макроэкономические принципы для объяснения сложных экономических явлений; в этом случае цены на нефть. Иногда эти модели неплохо работают, но их успех зависит от событий и геополитики, которые остаются неизменными, поскольку вычисления в этой модели основаны на исторических наблюдениях.

Объединение моделей

Каждая математическая модель зависит от времени, и некоторые модели работают лучше в одно время, чем другие. Поскольку ни одна модель не способна обеспечить надежную точный прогноз, аналитики часто используют взвешенное сочетание их всех, чтобы получить наиболее точный ответ. В 2014 году, например, Европейский Центральный банк (ЕЦБ) для получения более точного прогноза использовал комбинацию из четырех моделей для прогнозирования цен на нефть. Однако были времена, когда ЕЦБ использовал меньше или больше моделей для получения наилучших результатов. Даже в этом случае непредвиденные факторы, такие как стихийные бедствия, политические события или социальные потрясения, могут сорвать самые умные расчеты.




 



 
<img style="border: 0;"

 
 

Любые инвестиции связаны с риском потерь денег. Торговля фьючерсами, опционами, валютой включает в себя существенные риски потери капитала. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. (предупреждение о рисках)

  фейсбук google+